过去五年中国管理期货策略总体回报为71%;“我们正在寻求获得QFII许可,以积极参与这些市场”。


OR--商业新媒体

随着中国开放从煤炭、大豆到白银等期货市场,欧美追随趋势的对冲基金正在等待机会。

在决策者11月放松了对海外投资者的准入政策后,这些量化交易者正寻求在全球第二大经济体中利用软、硬大宗商品的动能获利。

所谓的商品交易顾问正在积极考虑采取这种动作,包括美国的AlphaSimplex Group LLC、荷兰的Transtrend BV和英国的Aspect Capital Ltd.。

尽管单个合约仍需获得交易批准,但投机性投资者看到了新的机会,可以在与中国经济周期息息相关的资产中攫取巨额回报。

根据私募排排网数据,过去五年中国管理期货策略总体回报为71%。

自11月以来,政府批准了有资格参与两个现有项目QFII和RQFII的海外基金交易包括债券和商品在内的内地期货。此前,全球对冲基金通常需要使用掉期合约或设立本地子公司。Man Group、Winton Group和GAM Systematic是已经在中国比较活跃的一些趋势追随者。

“我们正在寻求获得QFII许可,以积极参与这些市场,并为流动性、风险转移和价格发现做出贡献,”规模40亿美元CTA Transtrend的执行董事Andre Honig说。

延伸阅读:牛市周期备受瞩目 大宗商品基金指数创2014年来最大涨幅

伴随对大宗商品新牛市周期的投资者预期升温,彭博大宗商品对冲基金指数2月录得逾七年最大涨幅。

该指数在2月上涨5.4%,为2014年1月以来最大涨幅。大宗商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所覆盖20种大宗商品的数据显示,对冲基金的大宗商品多头头寸接近至少2011年以来最多。同时,彭博大宗商品现货指数上月触及2013年3月以来高位,最近几日有所回落。

因政府刺激措施和接近于零的利率推动了经济复苏和通胀预期,加之人们预期能源转型带来的基础设施建设利好需求前景,基金经理纷纷投入大宗商品。撰文/彭博


又讯:中国信用衍生品发展再进一步 国泰君安等达成境内首批CDS指数交易

中国境内市场信用风险释放提速,令衍生品发展的迫切性升温。4月8日,国泰君安证券与中金公司、招商银行等机构达成中国首批CDS(信用违约互换)指数交易。

国泰君安证券对彭博表示,该机构首批共达成7笔交易,涉及金额合计1.6亿元人民币;除中金和招行外,国泰君安的对手方还包括上海银行、东方证券、晋商信用增进等机构,以及银叶投资和明毅投资管理的产品。

2019年12月,全国银行间同业拆借中心(CFETS)、上海清算所和国泰君安证券联合发布了境内首个CDS指数——“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”,以多个单一名称CDS为基础,按一定的标准编制而成,随后该指数处于尝试报价的试运行阶段。上清所4月8日早间发布公告称,该指数于今日上市交易。

CDS是购买者向出售者支付一定费用,一旦出现约定的信用事件,购买者将有权要求出售者代发行人偿付,以此规避信用风险。CDS指数的交易可以优化该指数的价格发现功能,提升单一名称CDS的定价能力。

在国际市场中,CDS指数已是应用多年的信用衍生品。彭博数据显示,最近1个月在全球各CDS指数中,成交量居于榜首的为Markit CDX北美投资级指数。

中国的信用衍生品最早落地在银行间市场,2010年银行间交易商协会推出了信用风险缓释工具(CRMA和CRMW),随后又在2016年推出了CDS和信用联结票据(CLN)两个产品。撰文/彭博■



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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趋势量化基金准备借助中国大宗商品繁荣的机会获利

发布日期:2021-04-08 17:29
过去五年中国管理期货策略总体回报为71%;“我们正在寻求获得QFII许可,以积极参与这些市场”。


OR--商业新媒体

随着中国开放从煤炭、大豆到白银等期货市场,欧美追随趋势的对冲基金正在等待机会。

在决策者11月放松了对海外投资者的准入政策后,这些量化交易者正寻求在全球第二大经济体中利用软、硬大宗商品的动能获利。

所谓的商品交易顾问正在积极考虑采取这种动作,包括美国的AlphaSimplex Group LLC、荷兰的Transtrend BV和英国的Aspect Capital Ltd.。

尽管单个合约仍需获得交易批准,但投机性投资者看到了新的机会,可以在与中国经济周期息息相关的资产中攫取巨额回报。

根据私募排排网数据,过去五年中国管理期货策略总体回报为71%。

自11月以来,政府批准了有资格参与两个现有项目QFII和RQFII的海外基金交易包括债券和商品在内的内地期货。此前,全球对冲基金通常需要使用掉期合约或设立本地子公司。Man Group、Winton Group和GAM Systematic是已经在中国比较活跃的一些趋势追随者。

“我们正在寻求获得QFII许可,以积极参与这些市场,并为流动性、风险转移和价格发现做出贡献,”规模40亿美元CTA Transtrend的执行董事Andre Honig说。

延伸阅读:牛市周期备受瞩目 大宗商品基金指数创2014年来最大涨幅

伴随对大宗商品新牛市周期的投资者预期升温,彭博大宗商品对冲基金指数2月录得逾七年最大涨幅。

该指数在2月上涨5.4%,为2014年1月以来最大涨幅。大宗商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所覆盖20种大宗商品的数据显示,对冲基金的大宗商品多头头寸接近至少2011年以来最多。同时,彭博大宗商品现货指数上月触及2013年3月以来高位,最近几日有所回落。

因政府刺激措施和接近于零的利率推动了经济复苏和通胀预期,加之人们预期能源转型带来的基础设施建设利好需求前景,基金经理纷纷投入大宗商品。撰文/彭博


又讯:中国信用衍生品发展再进一步 国泰君安等达成境内首批CDS指数交易

中国境内市场信用风险释放提速,令衍生品发展的迫切性升温。4月8日,国泰君安证券与中金公司、招商银行等机构达成中国首批CDS(信用违约互换)指数交易。

国泰君安证券对彭博表示,该机构首批共达成7笔交易,涉及金额合计1.6亿元人民币;除中金和招行外,国泰君安的对手方还包括上海银行、东方证券、晋商信用增进等机构,以及银叶投资和明毅投资管理的产品。

2019年12月,全国银行间同业拆借中心(CFETS)、上海清算所和国泰君安证券联合发布了境内首个CDS指数——“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”,以多个单一名称CDS为基础,按一定的标准编制而成,随后该指数处于尝试报价的试运行阶段。上清所4月8日早间发布公告称,该指数于今日上市交易。

CDS是购买者向出售者支付一定费用,一旦出现约定的信用事件,购买者将有权要求出售者代发行人偿付,以此规避信用风险。CDS指数的交易可以优化该指数的价格发现功能,提升单一名称CDS的定价能力。

在国际市场中,CDS指数已是应用多年的信用衍生品。彭博数据显示,最近1个月在全球各CDS指数中,成交量居于榜首的为Markit CDX北美投资级指数。

中国的信用衍生品最早落地在银行间市场,2010年银行间交易商协会推出了信用风险缓释工具(CRMA和CRMW),随后又在2016年推出了CDS和信用联结票据(CLN)两个产品。撰文/彭博■



(注:本文仅代表作者个人观点。责编邮箱    info@or123.net)



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过去五年中国管理期货策略总体回报为71%;“我们正在寻求获得QFII许可,以积极参与这些市场”。


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随着中国开放从煤炭、大豆到白银等期货市场,欧美追随趋势的对冲基金正在等待机会。

在决策者11月放松了对海外投资者的准入政策后,这些量化交易者正寻求在全球第二大经济体中利用软、硬大宗商品的动能获利。

所谓的商品交易顾问正在积极考虑采取这种动作,包括美国的AlphaSimplex Group LLC、荷兰的Transtrend BV和英国的Aspect Capital Ltd.。

尽管单个合约仍需获得交易批准,但投机性投资者看到了新的机会,可以在与中国经济周期息息相关的资产中攫取巨额回报。

根据私募排排网数据,过去五年中国管理期货策略总体回报为71%。

自11月以来,政府批准了有资格参与两个现有项目QFII和RQFII的海外基金交易包括债券和商品在内的内地期货。此前,全球对冲基金通常需要使用掉期合约或设立本地子公司。Man Group、Winton Group和GAM Systematic是已经在中国比较活跃的一些趋势追随者。

“我们正在寻求获得QFII许可,以积极参与这些市场,并为流动性、风险转移和价格发现做出贡献,”规模40亿美元CTA Transtrend的执行董事Andre Honig说。

延伸阅读:牛市周期备受瞩目 大宗商品基金指数创2014年来最大涨幅

伴随对大宗商品新牛市周期的投资者预期升温,彭博大宗商品对冲基金指数2月录得逾七年最大涨幅。

该指数在2月上涨5.4%,为2014年1月以来最大涨幅。大宗商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所覆盖20种大宗商品的数据显示,对冲基金的大宗商品多头头寸接近至少2011年以来最多。同时,彭博大宗商品现货指数上月触及2013年3月以来高位,最近几日有所回落。

因政府刺激措施和接近于零的利率推动了经济复苏和通胀预期,加之人们预期能源转型带来的基础设施建设利好需求前景,基金经理纷纷投入大宗商品。撰文/彭博


又讯:中国信用衍生品发展再进一步 国泰君安等达成境内首批CDS指数交易

中国境内市场信用风险释放提速,令衍生品发展的迫切性升温。4月8日,国泰君安证券与中金公司、招商银行等机构达成中国首批CDS(信用违约互换)指数交易。

国泰君安证券对彭博表示,该机构首批共达成7笔交易,涉及金额合计1.6亿元人民币;除中金和招行外,国泰君安的对手方还包括上海银行、东方证券、晋商信用增进等机构,以及银叶投资和明毅投资管理的产品。

2019年12月,全国银行间同业拆借中心(CFETS)、上海清算所和国泰君安证券联合发布了境内首个CDS指数——“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”,以多个单一名称CDS为基础,按一定的标准编制而成,随后该指数处于尝试报价的试运行阶段。上清所4月8日早间发布公告称,该指数于今日上市交易。

CDS是购买者向出售者支付一定费用,一旦出现约定的信用事件,购买者将有权要求出售者代发行人偿付,以此规避信用风险。CDS指数的交易可以优化该指数的价格发现功能,提升单一名称CDS的定价能力。

在国际市场中,CDS指数已是应用多年的信用衍生品。彭博数据显示,最近1个月在全球各CDS指数中,成交量居于榜首的为Markit CDX北美投资级指数。

中国的信用衍生品最早落地在银行间市场,2010年银行间交易商协会推出了信用风险缓释工具(CRMA和CRMW),随后又在2016年推出了CDS和信用联结票据(CLN)两个产品。撰文/彭博■



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趋势量化基金准备借助中国大宗商品繁荣的机会获利

发布日期:2021-04-08 17:29
过去五年中国管理期货策略总体回报为71%;“我们正在寻求获得QFII许可,以积极参与这些市场”。


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随着中国开放从煤炭、大豆到白银等期货市场,欧美追随趋势的对冲基金正在等待机会。

在决策者11月放松了对海外投资者的准入政策后,这些量化交易者正寻求在全球第二大经济体中利用软、硬大宗商品的动能获利。

所谓的商品交易顾问正在积极考虑采取这种动作,包括美国的AlphaSimplex Group LLC、荷兰的Transtrend BV和英国的Aspect Capital Ltd.。

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自11月以来,政府批准了有资格参与两个现有项目QFII和RQFII的海外基金交易包括债券和商品在内的内地期货。此前,全球对冲基金通常需要使用掉期合约或设立本地子公司。Man Group、Winton Group和GAM Systematic是已经在中国比较活跃的一些趋势追随者。

“我们正在寻求获得QFII许可,以积极参与这些市场,并为流动性、风险转移和价格发现做出贡献,”规模40亿美元CTA Transtrend的执行董事Andre Honig说。

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伴随对大宗商品新牛市周期的投资者预期升温,彭博大宗商品对冲基金指数2月录得逾七年最大涨幅。

该指数在2月上涨5.4%,为2014年1月以来最大涨幅。大宗商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所覆盖20种大宗商品的数据显示,对冲基金的大宗商品多头头寸接近至少2011年以来最多。同时,彭博大宗商品现货指数上月触及2013年3月以来高位,最近几日有所回落。

因政府刺激措施和接近于零的利率推动了经济复苏和通胀预期,加之人们预期能源转型带来的基础设施建设利好需求前景,基金经理纷纷投入大宗商品。撰文/彭博


又讯:中国信用衍生品发展再进一步 国泰君安等达成境内首批CDS指数交易

中国境内市场信用风险释放提速,令衍生品发展的迫切性升温。4月8日,国泰君安证券与中金公司、招商银行等机构达成中国首批CDS(信用违约互换)指数交易。

国泰君安证券对彭博表示,该机构首批共达成7笔交易,涉及金额合计1.6亿元人民币;除中金和招行外,国泰君安的对手方还包括上海银行、东方证券、晋商信用增进等机构,以及银叶投资和明毅投资管理的产品。

2019年12月,全国银行间同业拆借中心(CFETS)、上海清算所和国泰君安证券联合发布了境内首个CDS指数——“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”,以多个单一名称CDS为基础,按一定的标准编制而成,随后该指数处于尝试报价的试运行阶段。上清所4月8日早间发布公告称,该指数于今日上市交易。

CDS是购买者向出售者支付一定费用,一旦出现约定的信用事件,购买者将有权要求出售者代发行人偿付,以此规避信用风险。CDS指数的交易可以优化该指数的价格发现功能,提升单一名称CDS的定价能力。

在国际市场中,CDS指数已是应用多年的信用衍生品。彭博数据显示,最近1个月在全球各CDS指数中,成交量居于榜首的为Markit CDX北美投资级指数。

中国的信用衍生品最早落地在银行间市场,2010年银行间交易商协会推出了信用风险缓释工具(CRMA和CRMW),随后又在2016年推出了CDS和信用联结票据(CLN)两个产品。撰文/彭博■



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